Пример расчёта платы за перенос позиции

Плата рассчитывается по формуле:
(Объём × Лот × Дни × (Pb – (Ps + S)) × Курс) ÷ (100% × Dsk) ×/÷ Kbase,
где
Объём – объём сделки (в лотах);
Лот – размер лота в базовой валюте;
Дни – фактическое число дней, на которое переносится дата расчётов;
Курс – рыночный курс валютной пары на конец дня (во время Swap);
Pb – BID процентной ставки на приобретенную валюту на один день в годовом выражении;
Ps – ASK процентной ставки на проданную валюту на один день в годовом выражении;
S – стандартная наценка;
Dsk – базовое количество дней в году – 360;
Kbase – рыночный курс котируемой валюты к основной валюте (USD или EUR).

* Имеющаяся на платформе информация о применяемых процентных ставках является результатом расчёта (Pb – (Ps + S))

Пример:
У клиента основная валюта счета USD и открыта позиция − куплен 1 лот EUR/NOK, процентная ставка EURBid составляет 0,5%, процентная ставка NOKAsk 2,77%, рыночный курс на окончание предыдущей сессии: EUR/NOK = 8,1283, USD/NOK 5,7005, и требуется рассчитать плату за 1 день. Для этого необходимо произвести следующий расчёт:
(1 × 100000 × 1 × (0,05% – (1,60%+1,50%)) × 8,1283) ÷ (100% × 360) ÷ 6,0112 = -11,27 USD.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Звоните 6701 0000 или пишите info@citadele.lv